التقنية تحليل بولينجر العصابات - ويكي

بولينجر باندز بولينجر باندز هو أداة التحليل الفني التي اخترعها جون بولينجر في 1980s، ومصطلح علامة تجارية له في عام 2011. 1 بعد أن تطورت من مفهوم العصابات التجارية، البولنجر باند والمؤشرات ذات الصلة 160 ب وعرض النطاق الترددي يمكن استخدامها لقياس سمو أو لونيس من السعر بالنسبة إلى الصفقات السابقة. بولينجر باندز هو مؤشر تقلب مماثل لقناة كيلتنر. تتكون البولينجر باند من: القيم النموذجية ل N و K هي 20 و 2، على التوالي. والخيار الافتراضي للمتوسط ​​هو متوسط ​​متحرك بسيط. ولكن يمكن استخدام أنواع أخرى من المتوسطات حسب الحاجة. المتوسطات المتحركة الأسية هي الخيار الثاني المشترك. الملاحظة 1 عادة ما تستخدم نفس الفترة لكل من النطاق الأوسط وحساب الانحراف المعياري. ملاحظة 2 الغرض الغرض من الغرض من بولينجر باند هو توفير تعريف نسبي للارتفاع والمنخفض. وبحكم التعريف، فإن الأسعار مرتفعة في النطاق العلوي والمنخفض عند النطاق السفلي. هذا التعريف يمكن أن يساعد في التعرف على نمط صارم ومفيد في مقارنة العمل السعر إلى عمل المؤشرات للوصول إلى قرارات التداول المنهجية. 3 المؤشرات المستمدة من بولينجر باندز في ربيع عام 2010، قدم جون بولينجر ثلاثة مؤشرات جديدة على أساس بولينجر باندز. وهي ببمبولز، التي تقيس تغير الأسعار كدالة للنطاقات، وعرض النطاق الترددي (ب)، الذي يطبيع عرض النطاقات على مر الزمن، ودلال عرض النطاق الترددي، الذي يحدد العرض المتغير للنطاقات. b (النسبة المئوية المعلنة b) مشتقة من صيغة ستوشاستيك وتظهر حيث يكون السعر بالنسبة إلى النطاقين 160 b يساوي 1 في النطاق الأعلى و 0 في النطاق الأدنى. كتابة العلوي العلوي لبولينجر باند العلوي، لورب لبولينغر باند السفلي، وآخر لآخر (السعر) القيمة: ب (آخر 8722 لورب) (وبرب 8722 لورب) عرض النطاق الترددي يقول مدى اتساع نطاق بولينجر باند على أساس تطبيع. كتابة نفس الرموز كما كان من قبل، و ميدلبب للمتوسط ​​المتحرك، أو منتصف بولينجر باند: عرض النطاق الترددي (أوبرب 8722 لويرب) ميدبب باستخدام المعلمات الافتراضية من فترة 20 نظرة إلى الوراء و بلوسمينوس اثنين من الانحرافات المعيارية، عرض النطاق الترددي يساوي أربع مرات 20-فترة معامل الاختلاف. الاستخدامات ل 160 ب تشمل بناء النظام والتعرف على الأنماط. وتشمل استخدامات عرض النطاق تحديد الفرص الناشئة عن التقلبات النسبية النسبية في التقلب وتحديد الاتجاه. تفسير يختلف استخدام أشرطة بولينجر بشكل كبير بين التجار. يشتري بعض التجار عندما يلمس السعر أدنى سعر بولينجر باند ويخرج عندما يلمس السعر المتوسط ​​المتحرك في وسط العصابات. يشتري المتداولون الآخرون عندما يكسر السعر فوق الجزء العلوي من بولينجر باند أو يبيع عندما ينخفض ​​السعر إلى أدنى من بولينجر باند. وعلاوة على ذلك، لا يقتصر استخدام بولينجر باندز على تجار الخيارات المالية التجار، وأبرزها المتقلبة المتقلبة التجار، وغالبا ما تبيع الخيارات عندما بولينجر باندز متباعدة تاريخيا بعيدا أو شراء الخيارات عندما بولينجر باند قريبة تاريخيا معا، في كلتا الحالتين، ويتوقع تقلب إلى مستوى متوسط ​​التقلب التاريخي للسهم. عندما تكمن العصابات قريبة من بعضها البعض، يشار إلى فترة من التقلب المنخفض. 5 وعلى العكس من ذلك، مع توسع نطاقات، وأشار إلى زيادة في تقلبات حركة السعر في السوق. 5 عندما يكون للنطاقات فقط منحدر طفيف وطباعة متوازية تقريبا لفترة طويلة، فإن السعر عموما يمكن أن يتأرجح بين النطاقات كما لو كان في قناة. غالبا ما يميل التجار إلى استخدام بولينجر باند مع مؤشرات أخرى لتأكيد حركة السعر. على وجه الخصوص، فإن استخدام مذبذب مثل بولينجر باند غالبا ما يقترن مع مؤشر غير مذبذب مثل أنماط الرسم البياني أو خط الاتجاه. إذا كانت هذه المؤشرات تؤكد توصية بولينجر باندز، فإن المتداول سيكون لديه قناعة أكبر بأن الفرق تتوقع العمل الصحيح للأسعار فيما يتعلق بتقلبات السوق. فعالية تم إجراء دراسات مختلفة عن فعالية استراتيجية بولينجر باند، مع نتائج مختلطة. في عام 2007 نشرت لينتو وآخرون تحليلا باستخدام مجموعة متنوعة من الأشكال (مختلف المتوسطات المتحركة المتوسط ​​ونطاقات الانحراف المعياري) والأسواق (على سبيل المثال داو جونز وفوركس). 6 ولم يظهر تحليل الصفقات، الذي يمتد على مدى عقد من عام 1995 فصاعدا، دليلا على أداء الاتساق على نهج الشراء والشراء المعياري. ومع ذلك، وجد المؤلفون أن انعكاسا بسيطا للاستراتيجية (مناقضة بولينجر باند) حقق عوائد إيجابية في مجموعة متنوعة من الأسواق. ووجدت نتائج مماثلة في دراسة أخرى، خلصت إلى أن استراتيجيات التداول بولينجر باند قد تكون فعالة في السوق الصينية، مشيرا إلى: وأخيرا، نجد عوائد إيجابية كبيرة على الصفقات شراء الناتجة عن نسخة مناقضة من قاعدة كروس المتحرك المتوسط، والقناة قاعدة الاختراق، وحاكم التداول بولينجر باند، بعد احتساب تكاليف المعاملات من 0.50 في المئة. 7 (من النسخة المتناقضة، فهي تعني الشراء عندما تختص القاعدة التقليدية بالبيع، والعكس بالعكس). ورقة من 2008 تستخدم بولينجر باندز في التنبؤ بمنحنى العائد. 8 شركات مثل فوربس تشير إلى أن استخدام بولينجر باند هو استراتيجية بسيطة وغالبا ما تكون فعالة ولكن أوامر وقف الخسارة ينبغي أن تستخدم للتخفيف من الخسائر الناجمة عن ضغط السوق. 9 الخصائص الإحصائية تحرير عوائد الأسعار الأمن ليس لها توزيع إحصائي معروف. طبيعية أو خلاف ذلك أنها معروفة أن يكون ذيول الدهون. مقارنة بالتوزيع الطبيعي. 10 حجم العينة المستخدمة عادة، 20، صغير جدا للاستنتاجات المستمدة من التقنيات الإحصائية مثل نظرية الحد المركزي لتكون موثوقة. وعادة ما تتطلب هذه التقنيات أن تكون العينة مستقلة وموزعة بشكل متطابق، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لسلسلة زمنية مثل أسعار الأمن. العكس هو الصحيح هو أيضا معترف بها بشكل جيد من قبل الممارسين أن مثل هذه السلسلة السعر هي عادة متسلسلة يرتبط ارتباطا متسلسل 160821132that هو، وسوف يكون كل سعر ترتبط ارتباطا وثيقا سلفها أكثر من مرة. والضبط من أجل الارتباط المتسلسل هو الغرض من تحريك الانحرافات المعيارية. والتي تستخدم الانحرافات عن المتوسط ​​المتحرك. ولكن يبقى احتمال الارتباط الذاتي السعري الأعلى الذي لا يمثله اختلاف بسيط عن المتوسط ​​المتحرك. ولهذه الأسباب، من غير الصحيح افتراض أن النسبة المئوية طويلة الأجل للبيانات التي ستلاحظ في المستقبل خارج نطاق بولينجر باند ستكون دائما مقيدة بمبلغ معين. وبدلا من العثور على حوالي 95 من البيانات داخل النطاقات، كما هو متوقع مع المعلمات الافتراضية إذا كانت البيانات موزعة عادة، وجدت الدراسات أن فقط حوالي 88 من أسعار الأمن (85-90) تبقى ضمن النطاقات. 11 من أجل الأمن الفردي، يمكن للمرء أن يجد دائما عوامل تحتوي على نسب مئوية معينة من البيانات من خلال النطاقات المحددة للعامل لفترة معينة من الزمن. الممارسين قد تستخدم أيضا التدابير ذات الصلة مثل قنوات كيلتنر. أو قنوات المدى المتوسط ​​من ستولر ذات الصلة، التي تستند إلى عرض نطاقها على مقاييس مختلفة لتقلب الأسعار، مثل الفرق بين الأسعار اليومية المرتفعة والمنخفضة، بدلا من الانحراف المعياري. بولينجر باندز أوت أوف فينانس في ورقة نشرت في عام 2006 من قبل جمعية مهندسي البصريات الضوئية، طريقة جديدة لتفتيش النسيج المزخرف باستخدام أشرطة بولينجر، هنري يت نغان و غرانثام خ بانغ يقدمان طريقة لاستخدام أشرطة بولينجر للكشف عن العيوب (الشذوذ ) في الأقمشة منقوشة. من الملخص: في هذه الورقة، تم تطوير النطاق العلوي والنطاق السفلي من البولنجر باندز، والتي هي حساسة لأي تغيير دقيق في بيانات المدخلات، للإشارة إلى المناطق المعيبة في النسيج المزخرف. (12) تستخدم منظمة الطيران المدني الدولي نطاقات بولينجر لقياس معدل الحوادث كمؤشر للسلامة لقياس كفاءة مبادرات السلامة العالمية. 13 160b وعرض النطاق الترددي تستخدم أيضا في هذا التحليل. مالحظات إديت عندما يتغير املتوسط املستعمل يف حساب نطاقات بولنجر من متوسط ​​متحرك بسيط إىل متوسط ​​متحرك أسي أو مرجح، جيب تغريه لكل من حساب النطاق املتوسط واحتساب االنحراف املعياري. 2 بولينجر باندز استخدام طريقة السكان لحساب الانحراف المعياري، وبالتالي المقسوم المناسب لحساب سيغما هو n. لا n 16087221601. المراجع تحرير خطأ البرنامج النصي بولينجر أون بولينجر باند 8211 الحلقة الدراسية، دي في دي I إيسبن 978-0-9726111-0-7 1 فقرة ثانية، عمود العمود التحليل الفني: المورد الكامل لفنيي السوق المالي تشارلز D. كيركباتريك و جولي R. دالكويست تشابتر 14 5.0 5.1 خطأ البرنامج النصي خطأ البرنامج النصي خطأ البرنامج النصي خطأ البرنامج بولينجر باند للتجارة جون ديفسيك 05.11.07 راشيف سفيتلوزار ت. مين، كريستيان فابوزي، فرانك ج. (2005) إدارة المخاطر، واختيار المحفظة، وتسعير الخيارات، جون وايلي، نيويورك خطأ في السيناريو 2 الهندسة البصرية، المجلد 45، الإصدار 8 3 منهجية منظمة الطيران المدني الدولي لحساب معدل الحوادث واتجاهها على سكيباري مزيد من القراءة تحرير أشيليس، ستيف. التحليل الفني من الألف إلى الياء (pp.16071821173). إيروين، 1995. إيسبن 978-0-07-136348-8 بولينجر، جون. بولينجر على بولينجر باندز. ماكجرو هيل، 2002. إيسبن 978-0-07-137368-5 كاهين، فيليب. التحليل الفني الديناميكي. وايلي، 2001. إيسبن 978-0-471-89947-1 كيركباتريك، تشارلز D. إي داهلكيست، جولي R. التحليل الفني: المورد الكامل لفنيي السوق المالي. فت، بريس، 2006. إيسبن 0-13-153113-1 ميرفي، جون J. تيشنيكال أناليسيس أوف ذي فينانسيال ماركيتس (pp.1602098211211). نيو يورك إنستيتيوت أوف فينانس، 1999. إيسبن 0-7352-0066-1 وصلات خارجية تحرير تداخل مانع الإعلانات الكشف عن ويكيا هو موقع مجاني للاستخدام يجعل المال من الإعلانات. لدينا تجربة معدلة للمشاهدين باستخدام حاصرات الإعلان ويكيا لا يمكن الوصول إليها إذا قمت بإجراء المزيد من التعديلات. قم بإزالة قاعدة (قواعد) حظر الإعلانات المخصصة وسيتم تحميل الصفحة كما هو متوقع. أساسيات بولينجر باندز في الثمانينيات، طور جون بولينجر، وهو فني منذ زمن طويل في الأسواق، أسلوب استخدام المتوسط ​​المتحرك مع اثنين من فرق التداول فوق وتحته. على عكس حساب النسبة المئوية من المتوسط ​​المتحرك العادي، تقوم بولينجر باند ببساطة بإضافة وطرح حساب انحراف معياري. الانحراف المعياري هو صيغة رياضية تقيس التقلب. والتي تبين كيف يمكن أن يختلف سعر السهم من قيمته الحقيقية. من خلال قياس تقلب الأسعار، بولينجر باند ضبط أنفسهم لظروف السوق. هذا هو ما يجعلها مفيدة جدا للتجار: أنها يمكن أن تجد تقريبا كل من بيانات الأسعار اللازمة بين العصابات اثنين. اقرأ المزيد لمعرفة كيفية عمل هذا المؤشر، وكيف يمكن تطبيقه على التداول الخاص بك. (لمزيد من المعلومات حول التقلب، انظر نصائح للمستثمرين في الأسواق المتقلبة). ما هو بولينجر باند بولينجر باند تتكون من خط مركزي وقناتين السعر (نطاقات) أعلاه وأدناه. خط الوسط هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لقنوات السعر هي الانحرافات المعيارية للسهم قيد الدراسة. سوف توسع النطاقات وتتعاقد مع تحول حركة السعر في قضية ما إلى تقلب (التوسع) أو تصبح ملزمة في نمط تداول ضيق (انكماش). (تعرف على الفرق بين المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية من خلال التحقق من المتوسطات المتحركة: ما هي) قد يتداول السهم لفترات طويلة في اتجاه. وإن كان ذلك مع بعض التقلب من وقت لآخر. لمعرفة الاتجاه بشكل أفضل، يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك لتصفية حركة السعر. وبهذه الطريقة، يمكن للمتداولين جمع معلومات هامة حول كيفية تداول السوق. على سبيل المثال، بعد ارتفاع حاد أو انخفاض في الاتجاه، قد تتعزز السوق. يتداول بطريقة ضيقة وتقاطع فوق وأقل من المتوسط ​​المتحرك. ولتحسين مراقبة هذا السلوك، يستخدم المتداولون قنوات السعر، التي تشمل نشاط التداول حول هذا الاتجاه. نحن نعلم أن الأسواق تتداول بشكل متقطع على أساس يومي على الرغم من أنها لا تزال تتداول في اتجاه صعودي أو هبوطي. الفنيين يستخدمون المتوسطات المتحركة مع خطوط الدعم والمقاومة لتوقع حركة السعر للسهم. يتم رسم المقاومة العليا وخطوط الدعم السفلى أولا ثم استقراءها لتشكيل قنوات يتوقع المتداول من خلالها احتواء الأسعار. يقوم بعض التجار برسم خطوط مستقيمة تربط إما قمم أو قيعان الأسعار لتحديد الأسعار العلوية والسفلية، على التوالي، ثم تضيف خطوطا موازية لتحديد القناة التي يجب أن تتحرك فيها الأسعار. طالما أن الأسعار لا تتحرك خارج هذه القناة، يمكن للتاجر أن يكون واثقا من أن الأسعار تتحرك كما هو متوقع. عندما تلمس أسعار الأسهم باستمرار بولينجر باند العلوي، ويعتقد أن الأسعار لتكون ذروة الشراء على العكس، عندما تلمس باستمرار الفرقة السفلى، ويعتقد أن الأسعار هي ذروة البيع. مما اثار اشارة شراء. عند استخدام بولينجر باندز، تعيين العصابات العليا والسفلى كما تستهدف الأسعار. إذا كان السعر ينحرف عن النطاق السفلي ويتجاوز متوسط ​​ال 20 يوما (الخط الأوسط)، فإن النطاق العلوي يأتي لتمثيل السعر الأعلى المستهدف. في اتجاه صعودي قوي، تتقلب الأسعار عادة بين النطاق العلوي والمتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. وعندما يحدث ذلك، يحذر العبور دون المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما من انعكاس الاتجاه نحو الجانب السلبي. (لمزيد من المعلومات حول قياس اتجاه الأصول والاستفادة منه، انظر أسعار الأسهم مع خطوط الاتجاه). بولينجر باند كسر بولينجر باند البولنجر باند هي تقنية التحليل الفني شعبية للغاية. ويعتقد كثير من المتداولين أن تقريب الأسعار يتحرك إلى النطاق العلوي، وكلما زاد سعر الشراء في السوق، وكلما تحركت الأسعار إلى النطاق الأسفل، زاد سعر البيع في السوق. جون بولينجر لديه مجموعة من 22 قواعد لمتابعة عند استخدام العصابات كنظام التداول. ذي سكويز ذي سكويز هو المفهوم المركزي لبولينجر باندز. عندما تقترب العصابات معا، مما يحد من المتوسط ​​المتحرك، ويسمى الضغط. ويشير الضغط إلى فترة من التقلبات المنخفضة ويعتبرها التجار علامة محتملة على تقلب متزايد في المستقبل وفرص تجارية محتملة. على العكس من ذلك، على نطاق أوسع وبصرف النظر عن العصابات تتحرك، والأرجح فرصة لتقليل في التقلب وزيادة إمكانية الخروج من التجارة. ومع ذلك، هذه الشروط لا يتم تداول إشارات. لا تعطي النطاقات أي إشارة عند حدوث التغيير أو أي اتجاه يمكن أن يتحرك. ويحدث ما يقرب من 90 من الإجراءات السعرية بين النطاقين. أي اختراق أعلى أو أسفل العصابات هو حدث كبير. الاختراق ليس إشارة تجارية. الخطأ معظم الناس جعل هو الاعتقاد بأن هذا السعر ضرب أو تجاوز واحد من العصابات هو إشارة لشراء أو بيع. ولا توفر الانفجارات أي دليل على اتجاه وحجم حركة الأسعار في المستقبل. ليس نظام مستقل البولينجر باند ليست نظام التداول مستقل. فهي مجرد مؤشر واحد يهدف إلى تزويد التجار بالمعلومات المتعلقة بتقلب الأسعار. ويقترح جون بولينجر استخدامها مع اثنين أو ثلاثة مؤشرات أخرى غير مترابطة توفر إشارات سوقية أكثر مباشرة. ويعتقد أنه من الضروري استخدام المؤشرات استنادا إلى أنواع مختلفة من البيانات. بعض تقنياته التقنية المفضلة تتحرك متوسط ​​الاختلاف المتباعد (ماسد)، على حجم الميزان ومؤشر القوة النسبية (رسي). وخلاصة القول هي أن بولينجر باند مصممة لاكتشاف الفرص التي تعطي المستثمرين احتمال أكبر للنجاح.